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这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果。看不太懂。。着急

发布时间:2019-06-24 22:46 来源:未知 编辑:admin

  发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:VAR模型建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以知道变量之间的关系体现在矩阵里)这种方法叫做IRF——脉冲响应函数方法。。。其次 还可以考察误差变化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上VAR模型都要进行这两个分析。。。回到你的问题 上面说了一大堆 就是没有说显著性的问题 是因为VAR模型里面显著性不那么重要 可以允许有几个不显著的 不会影响分析结果 顶多在文章后面说一说。。。所以这个结果里并没有显著性也是因为这样 给出的结果是系数和【】里面的t值。。。比起显著性 我觉得应该更加关注平稳性 不平稳可是不行的 具体就是对你这个序列进行单位根检验(ADF基本够了)确定序列都平稳再做 不平稳的话 差分 或者找协整。。。如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子 估计出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个(by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a(-1)b(-1) by variance就是按照变量来排列 a(-1)a(-2)随便选不影响结果)然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 直接用OLS就行 要用SUR也可以但影响不大 得到一个结果——你想要的。。。最后我想强调一点 我见过许多同学上来就问我 为啥不显著啊?怎么才能显著啊?其实显著性的问题是相对而言的 不是说越显著模型就做的越好(例如虚假回归 根本毫无意义 好比拿你的身高解释GDP)毕竟我们这门学科叫做计量经济学 一定要有经济原理作支撑才可以。。。建议读一读高铁梅老师的《建模》那本 推到少但是比较全 而且都有操作 这样可能做的会比较好 另外我上面的许多概念 如果不懂的话 尽管baidu 都有很清楚的答案~(P.S. 别小看了VAR 2011经济学诺奖Sims能得到有一半都是因为发明了这玩意~~)首先非常感谢你的回答。前面说的我看明白了。平稳性检验(ADF)和协整检验我都已经做完了,所以不会出现所谓的伪回归。

  我不太理解这个大表里面的数字的含义(上面的数字),也不知道哪个是估计出来的系数。那个()里和[ ]里的是什么不太清楚。我所说的是否显著,是指系数是否显著。因为参考的一篇论文里是这么说滴。。

  还烦劳大神费心帮我回答一下,吾愿倾尽吾毕生之财富求得学习上的一知半解。。。。。其实这个分数对我实在没啥用 不给也罢 因为可能还会有其他人需要不是嘛。。。平稳性做完以后 如果平稳 就不必考虑协整了 可以这么理解下啊:协整是为了不平稳准备的 所以直接建立模型就可以了。。。括号里的结果里很清楚了啊:Standard errors(标准差) in ( ) & t-statistics (t统计量) in [ ] 而且我上面已经提到了啊 如果你是想问标准差和t统计量的含义 建议去看看多元回归的教材 或者网上也有。。。我知道你想要系数的显著性 所以按照我上面说的做就可以了啊 在prob里面找make system 然后随便选一个 然后在新的框子里 选prob 然后估计 直接用OLS就行 你会发现 结果变成了多元回归的结果一样 有Pvalue了 你试试就知道了。。。可能我写的太长了点 重点都没看到啊 呵呵 算了知道主动求学的孩子我都会帮忙的。。。分数的话 不用给了 真心没啥用处 我是来回答问题的 不是来拿分的。。。如果有其他问题 请留下你的qq吧

  同学,做出来后点view-representation,就直接出来模型了

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